Antivirus software

Este mensaje me ha llegado en varias ocasiones a través de un contacto por MSN, como un archivo ZIP; tengo dos antivirus en mi computadora (NOD32 y Spyware Doctor, ambos actualizados y son originales) y no registraron nada peligroso. Al preguntar a mi contacto éste me ha dicho que nada me ha enviado, por lo que creo es un virus o algo parecido, pues al descomprimirlo (si cometí el error de descargarlo) tiene un archivo que "no sirve". Hasta el momento mis antivirus siguen sin detectar algo. ¿Qué ocurre o qué debo hacer? ¿Mi computadora está en riesgo?
Si fuera algún comercial, ¿por qué llega como si me lo enviará algun contacto, y éste no hace el envío? Cabe aclarar que esto es a través de la ventana del "chat" de MSN, durante la "platica", como si él me estuviera pasando el archivo, no es por correo electrónico. Pienso incluso que debe haber un tipo de violación a alguna ley internacional o federal. A mi no me gustaría que alguien piense que yo le estoy mandando algo y que tenga problemas su computadora, no me gustaría que alguien tome mi cuenta de correo o de internet para mandar cosas a mis contactos sin mi autorización.
No puedo eliminar a mi contacto es un cliente. ¿Hay alguna manera de notificar o denunciar esto?